Criterio di Kelly
La formula che fissa la dimensione di puntata ottimale partendo da edge e quote, per far crescere il bankroll.
Il Criterio di Kelly è la formula che ti dice quanto puntare per spingere al massimo la crescita del bankroll nel lungo periodo. Eccola: f* = (bp - q) / b, dove b = decimal odds - 1, p = la tua stima di probabilità e q = 1 - p. Nella pratica nessuno usa Kelly pieno: si applica Kelly frazionario (½ o ¼) per smorzare la volatilità, perché la versione integrale è quasi sempre troppo aggressiva.
Punti chiave
- Crescita massima: Kelly completo spinge al limite la crescita geometrica.
- Kelly frazionario: ½ Kelly è lo standard quando cerchi stabilità.
- Sensibile agli errori: se sovrastimi l’edge finisci per sovrapuntare.
- Alternative: il flat staking (1% unit) resta spesso più semplice e sicuro.